در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار می گویند؛ استفاده از برنامه ‌های کامپیوتری برای ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان به بیان دیگر، این الگوریتم ‌ها که بلک ‌باکس یا اَلگو تریدینگ هم نامیده می ‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات بهره می گیرند.

این الگوریتم‌ ها که می ‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌ های لازم را از جنبه‌ های مختلفی مثل؛ زمان ‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌ گیرند. این امر کمک خواهد کرد تا بازار سرمایه به روشی اصولی ‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار خواهد بود.

درک الگو تریدینگ با یک مثال ساده

برنامه‌ کامپیوتری در حوزه معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ با استفاده از دستور‌العمل ‌های معاملاتی مثل این نوشته می ‌شود: معامله ‌گری با بررسی متحرک ۱۲ روزه و ۳۴ روزه‌ یک شرکت برای خرید سهام آن تصمیم گیری خواهد کرد، در زمانی که متحرک ۱۲روزه‌ آن بالاتر از ۳۴ روزه‌ آن باشد. این معامله‌ گر سهام خریداری شده ‌خود را در زمانی که متحرک ۱۲ روزه پایین ‌تر از متحرک ۳۴ روزه قرار بگیرد به فروش می رساند.

همین استراتژی‌ ساده وقتی که در قالب معاملات الگوریتمی و زبان برنامه‌ نویسی قرار می ‌گیرد، به صورت خودکار سهام موجود در بازار و متحرک‌ های آن‌ ها را در بازه ‌های زمانی مشخص شده مورد بررسی قرار می دهد و با تشخیص به موقع طبق دستورالعمل ‌های داده شده، خرید و فروش‌ ها و معاملات را انجام خواهد داد.

مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی

نتیجه‌ مطلوب از معاملات الگوریتمی به ایجاد بستر آن ‌ها احتیاج دارد. بستر معاملات الگوریتمی به حضور ثابت و بی ‌نقص سه بازیگر اصلی بستگی دارد. مطابقت دهنده ‌های بازار یا منبع تغذیه‌ اطلاعات که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌ گر تبدیل می‌ کند. این کار به وسیله رابط برنامه ‌نویسی که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می ‌گذارد، صورت می پذیرد.

در این مرحله الگوریتم برنامه‌ ریزی شده طبق استراتژی تعریف شده ‌خود، شرایط را پردازش خواهد کرد و محاسبات آماری و مقایسه‌ داده ‌های تاریخی لازم را انجام خواهد داد و در نهایت تصمیم به سفارش‌ گیری می ‌گیرد و آن را اجرا خواهد کرد. در مرحله‌ پس سفارش ‌ها به وسیله الگوریتم به بورس فرستاده می شوند، ولی وقتی این مرحله اجرا می‌ شود که زبان الگوریتم طبق زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد.

توانایی ‌های اکسپرت نویس در مقابل معامله گر سنتی

• بررسی چندین بازار و امکان سودآوری در چندین بازار : به سادی خواهید توانست استراتژی خود را در بازارهای و برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار دهید.
• امکان بهینه‌سازی استراتژی برای هر محصول به‌تنهایی: شما همچنین می توانید پارامترهای ورودی مسئله خود را برای هر محصول بررسی نمایید و بهترین آن‌ ها را برای معاملات خود به کار ببرید. کاری که معامله گران سنتی یا نمی‌ توانند و یا اگر بتوانند برای آن ‌ها بسیار سخت ‌و احتمالا با خطا همراه است.
• طراحی اسکرینر برای ورود دقیق و سریع به بازار : شما می‌ توانید با بررسی شرایط ورود و خروج به معامله در کل بازار، نرم‌افزاری طراحی کنید که این موقعیت‌ ها را به شما اعلام کند و گفتنی است که با این روش وقت زیادی از شما صرفه‌ جویی خواهد شد و دقت هم افزایش چشم گیری خواهد داشت.
• امکان بهره‌برداری از چندین استراتژی برای موقعیت‌های مختلف بازار : بازارها با یک دیگر فرق می کنند، گاها بازار در رنج است و گاها هم در روند و شما به ‌عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید بتوانید استراتژی مناسب را برای هرکدام از این موارد بیابید.
• بررسی بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر استراتژی‌های معاملاتی : با استفاده از الگو تریدینگ، سریعا می توانید استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید و برای استفاده از آن تصمیم گیری نمایید.

فرآیند کامل معامله ‌گری از طریق الگو تریدینگ

1. انتخاب بازار
2. انتخاب محصول
3. مدیریت معاملات باز
4. مدیریت ریسک و سرمایه
5. ورود به موقعیت معاملاتی
6. دانش و اطلاعات معامله‌ گری

نکته: الگو تریدینگ تنها در مورد آخر نمی ‌تواند به شما کمک کند، خوب نباید هم توقع داشت که الگو تریدینگ به‌ جای ما یاد بگیرد، اما در بقیه موارد ۱ تا ۵ می ‌توان روی کمک الگو تریدینگ به صورت کامل حساب کرد.

۱۰ مزیت استفاده از معاملات الگوریتمی

1. درآمد ریالی مناسب
2. سرعت در انتخاب استراتژی معاملاتی
3. معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
4. کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
5. کسب درآمد بسیار جذاب دلاری توسط فروش و اجاره اکسپرت
6. بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
7. طبق فاکتور های احساسات و روانشناسی، از اشتباهات انسانی می کاهد
8. معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری به عمل می آید
9. دستورهای معاملاتی سریع و دقیق هستند و در حقیقت شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد
10. از الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است

استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

در بازارهای سنتی همیشه فرد موفق کسی بوده که از یک استراتژی معاملاتی مناسب و اصولی برخوردار و به آن متعهد است. الگوریتم ‌های معاملاتی نیز که قرار است به جای افراد تصمیم بگیرند، احتیاج به این استراتژی دارند. استراتژی ‌ها برای الگوریتم‌ ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند؛

• درصد حجمی
• بازگشت به میانگین
• میانگین موزون زمان قیمت
• میانگین موزون حجم قیمت
• کسری اجرا در کنار پیاده‌ سازی
• فرصت ‌های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی
• استراتژی ‌های دنباله ‌روی روند یا ترند فالوئینگ
• معامله پیش از توازن دوره ‌ای صندوق ‌های شاخصی

نکات مهم در مورد معاملات الگوریتمی 

• سخت ‌افزار : بایستی سخت ‌افزار قوی داشته باشید تا بتوانید مسائل پر محاسبه بهینه‌ سازی را حل نمایید.
• پیاده ‌سازی دقیق : به این منظور که بتوانید بهترین جواب را از معاملات الگوریتمی دریافت کنید، باید برنامه خود را با دقت زیادی پیاده ‌سازی نمایید. همواره کامپیوتر خود را به موجودی کم ‌هوش اما دقیق تشبیه کنید و در نظر داشته باشید که برای این موجود کم‌ هوش همه ‌چیز را باید با دقت فراوان تعریف کرد در غیر این صورت معاملاتتان بسیار مداوم با خطا مواجه خواهد شد.
• کیفیت داده پایین : یکی از موارد حائز اهمیت در معاملات الگوریتمی، بررسی کیفیت داده برای اجرای استراتژی معاملاتی در گذشته می باشد. در واقع ورودی استراتژی معاملاتی ما برای بک تست، داده‌ های ذخیره‌ شده است و چنانچه این داده ‌ها کیفیت نداشته باشند، نتیجه ‌ای که از بک تست می ‌گیریم به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بود. به این منظور که بتوانیم به خروجی بک تست استناد کنیم باید حتما داده‌ های مورد استفاده ما باکیفیت باشند.
• خطا در بهینه‌ سازی : بایستی با پارامترهای بهینه ‌سازی آشنایی کامل داشته باشید تا در تحلیل رفتار گذشته استراتژی دچار اشتباهی نشویم. بسیاری از افرادی که اخیرا با معاملات الگوریتمی آشنا می ‌شوند، بر این باورند که اگر استراتژی در گذشته خوب جواب دهد در آینده هم مانند گذشته خوب جواب خواهد داد و این در حالی است که الزاما این‌ طور نیست و استراتژی به‌ طول مدام به بهینه‌ سازی احتیاج خواهد داشت.

با الگو تریدینگ میتوان همه موارد را در تحلیل تکنیکال پیاده سازی کرد؟

بله با تلاش بسیار قادرید  تمام موارد را با الگوتریدینگ به ‌صورت کد درآورید، اما موضوع اصلی اینجاست که در برخی از موارد در تحلیل تکنیکال، بین هر دو معامله ‌گر اختلاف ‌نظر وجود دارد. مواردی مانند؛ واگرایی ، خط روند ، امواج الیوت ، الگوهای هارمونیک و تحلیل اخبار سیاسی و اقتصادی و تأثیر آن بر روند قیمت جزو این دسته از موارد هستند. سوال بعدی که مطرح میشود این است که یک استراتژی یا چند استراتژی؟ پیش از اینکه پاسخ این سؤال را بدهم ابتدا به تعریف مفهوم correlation بین محصول‌ ها و استراتژی ‌ها و تأثیر آن‌ ها بر معامله‌ گری خواهیم پرداخت. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای پرکاربرد در تعیین همبستگی دو متغیر به حساب می آید.

میتوان گفت که ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه را بیان میکند. این ضریب بین ۱ الی ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر ۰ است. زمانی که ما در سبد خود چند محصول را داریم باید از ضریب همبستگی بین این دو محصول اطلاع داشته باشیم. اگر ۲ محصولی داریم که ضریب همبستگی آن‌ ها نزدیک به ۱ است، یعنی با افزایش قیمت یکی از آن‌ ها، قیمت دیگری نیز افزایش می یابد و این مسئله ریسک سبد ما را افزایش می ‌دهد، به این خاطر که این دو محصول هم ‌زمان باهم در سود یا زیان می ‌روند. همچنین اگر ما چند استراتژی معاملاتی داشته باشیم نیز مسئله مانند بالا است و استراتژی‌ ها باهم در سود یا زیان می‌روند. زیرا باید محصولات و استراتژی‌ های ما همبستگی نزدیک به ۰ داشته باشند و سوددهی یا زیان دهی یکی به دیگری ربطی نداشته باشد.

وظیفه معاملات الگوریتمی

1. با جستجو در سهم ‌ها و محصولات مختلف، طبق استراتژی معاملاتی که برای آن تعریف کردیم، فرصت ‌های معاملاتی را تشخیص دهد.
2. بعد از تشخیص اقدام به پوزیشن گیری نماید.
3. مدیریت پوزیشن ‌های بازشده را بر عهده گیرد.
4. بر کل فرایند معامله، با توجه به سیستم تعریف‌ شده، مدیریت ریسک و سرمایه‌ ای را انجام دهد.

نکته : در نظر داشته باشید در صورتی که هر ۴ مرحله در یک زمان انجام دهید به آن سیستم ‌های کاملا خودکار می گویند و در صورتی ‌که تنها از چند عامل با توجه به سلیقه خودمان استفاده کنیم، به آن سیستم‌ های نیمه ‌خودکار گفته می شود.

الزامات فنی معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت به شمار می رود. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی می باشد :

• توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
• بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد
• دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد
• علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده

خلاصه مطلب و کلام آخر