در واقع یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور obv به حساب می آید. اندیکاتور obv قیمت و حجم معاملات را با هم دیگر ترکیب می کند تا نشان دهد که تغییرات قیمت قوی و یا ضعیف و فاقد ثبات هستند. اندیکاتور بورس همان ابزارآلاتی هستند که شما از آن ها در جهت سیگنال گیری (خرید و فروش)، شناسایی نقطه مناسب برای معامله و … می توانید استفاده کنید. استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال موضوعی است که قصد داریم در این مقاله آموزشی به توضیح آن به زبان ساده بپردازیم، به صورتی که استفاده از آن برای تمامی افراد ساده و قابل فهم باشد. در این مقاله خواهیم گفت که اندیکاتور obv چیست و کاربردهای این اندیکاتور پرکاربرد بورسی در چه مواقعی خواهد بود، همچنین استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال را با هم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم و داد و در انتها یک نتیجه گیری بسیار عالی از آن خواهیم داشت.

اندیکاتور obv

در ابتدا جالب است بدانید که این اندیکاتور پرکاربرد، نخستین بار به وسیله جوزف گرانویل و در سال ۱۹۶۲ در کتابی به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” به جهانیان معرفی شد. چیزی که موجب کارآمدی حجم معاملات تعادلی این اندیکاتور می شود، این است که جریان حجم معاملات را به درستی نشان خواهد داد و می توان آن را با حرکات قیمت مورد قیاس قرار داد، حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت، افزایش یابد.

نکته جالب بعدی این است که ساختار این اندیکاتور بسیار ساده است، بعد از پایان معاملات روزانه، قیمت ها بالاتر یا پایین تر با حجم معاملات خاصی متوقف خواهند شد. چنانچه قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز پیش افزوده خواهد شد و چنانچه پایین تر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز پیش کم خواهد شد و روزی که بدون تغییر باشد، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی خواهد ماند. در واقع این بدین معنی است که حجم معاملات تعادلی، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده می باشد.

در نظر داشته باشید که چنانچه جهت خطر او وی بی صعودی باشد، بازار صعودی خواهد بود، یعنی حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود خواهد داشت و چنانچه خط او وی بی کاهشی باشد، بیانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی می باشد و این موضوع نزولی بودن بازار را پیش بینی خواهد کرد. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار، تحلیلگر قادر خواهد بود به سادگی جهت های قیمت و حجم معاملات را تعیین نمایید.

چنانچه هر دو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان برقرار و معتبر خواهد بود. در این خصوص، حجم معاملات، روند قیمت را تایید می کند. با این وجود، چنانچه قیمت صعودی باشد در حالی که خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی رخ خواهد داد که هشداری خواهد بود که نشان دهنده وجود مشکل در روند صعودی به حساب می آید. شایان ذکر است وقتی که بین خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی رخ دهد، هشدار مهمی به شمار خواهد رفت.

اندیکاتور obv چیست؟

همانطور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم، اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با هم دیگر ترکیب کرده و به صورت یک اندیکاتور حجمی به شما نشان می دهد. این اندیکاتور نشان خواهد داد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. معمولا اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مورد قیاس قرار داده و به شما خواهد گفت که آیا روند شکل گرفته شده ثبات مناسبی دارد و یا اعتبار آن زیاد نیست.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) بیانگر چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی طبق تمایز بین ورود و خروج پول هوشمند ، یعنی سرمایه‌ گذاران نهادی و سرمایه‌ گذاران خرد و کمتر حرفه‌ ای می باشد. در واقع وقتی که صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک و صندوق ‌های بازنشستگی به خرید سهامی اقدام می کنند که سرمایه ‌گذاران خرد برای خرید آن اقدام کرده اند، حجم امکان دارد زیاد شود حتی چنانچه قیمت از ثبات نسبی برخوردار باشد.

در انتها، این حجم زیاد شده به افزایش قیمت متنهی خواهد شد، اینجاست که سرمایه ‌گذاران بزرگ تر شروع به فروش و سرمایه ‌گذاران کوچکتر شروع به خرید خواهند کرد. با وجود این که مقدار اندکی حجم تعادلی روی نمودار قیمت تعیین شده و به‌ صورت عددی محاسبه می شود، این میزان اهمیت چندانی ندارد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید …  بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید. 

دریافت کد بورسیسریع و رایگان

این در واقع همان اندیکاتور تراکمی است، ولی فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت خواهد ماند و این یعنی این که مقدار عددی واقعی حجم تعادلی به‌ طور قراردادی وابسته به تاریخ شروع می باشد. در عوض، معامله‌ گران و تحلیل‌ گران ماهیت حرکات حجم تعادلی را در بازه های زمانی گوناگون مد نظر قرار می دهند؛ تمام وزن تحلیل روی شیب خط حجم تعادلی است. در حجم تعادلی، تحلیل ‌گران اعداد حجم را مد نظر قرار می دهند تا از سرمایه ‌گذاران بزرگ و نهادی پیروی کنند.

آن ها در واقع واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف با ارتباط میان پول هوشمند و پول‌ های اندک و ناهمخوان می دانند، به این امید که فرصت ‌هایی طلایی را برای خرید در خلاف جهت روندهای نا درست غالب بیابند. برای مثال، امکان دارد پول هوشمند، قیمت یک دارایی را افزایش دهد و در ادامه و پس از این که دیگر سرمایه‌ گذاران نیز وارد آن دارایی شدند، آن را به فروش برساند.

کاربرد اندیکاتور obv برای تحلیل سهام

کاربرد اندیکاتور OBV آسان تر از آن چیزی است که در نظر دارید. به صورت کلی ۲ کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی هاست که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت :

کاربرد اول : تعیین روند

خط OBV به منظور تایید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی کاربرد بسیار خوبی دارد. به این شکل که تایید روند در ۲ صورت زیر شکل خواهد گرفت :

• چنانچه خط OBV در حال صعود باشد، این تاییدی است بر روند صعودی آتی قیمت.
• چنانچه خط OBV در حال کم شدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی آتی قیمت.

کاربرد دوم: تشخیص واگرایی

• چنانچه منحنی اندیکاتور OBV بالا رود، ولی قیمت پایین بیاید، بیانگر این موضوع است که روند نزولی امکان دارد تضعیف شده باشد و جای خودش را به یک روند صعودی بدهد.
• چنانچه OBV پایین بیاد، ولی قیمت بالا برود، بیانگر این موضوع است که امکان دارد روند صعودی تضعیف شده باشد و جای خودش را به یک روند نزولی بدهد.

محدودیت‌ های اندیکاتور OBV

در ابتدا باید گفت که حجم تعادلی یک اندیکاتور پیش رو یا متقدم است، یعنی این که تخمین هایی صورت می پذیرد، ولی در این خصوص که برای سیگنال‌ ها چه اتفاقی رخ دهد توضیح خاصی وجود ندارد! به دلیل این محدودیت، احتمال به وجود آمدن سیگنال اشتباه به وسیله اندیکاتور obv زیاد خواهد بود، به همین خاطر بهتر است این اندیکاتور را در کنار یک اندیکاتور متاخر مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال قادرید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی بی افزایید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌ شکند، مورد بررسی قرار دهید.

همین طور چنانچه اندیکاتور حجم تعادلی موجب شکست همزمان شد، قادرید تایید نمایید که شکستی در قیمت اتفاق افتاده است. نکته دیگر در خصوص با استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، امکان دارد اندیکاتور را برای مدتی بلا استفاده کند. برای مثال، تحت شرایطی که شرکت افزایش سود عجیبی اعلام کرده و یا معاملات حقوقی ‌ها در ابعاد کلان انجام شود، این احتمال وجود خواهد داشت که اندیکاتور صعود و یا افت شدیدی را تجربه کند که این جهش یا افت شدید امکان دارد از یک روند نشات نگرفته باشد.

آیا استفاده از این اندیکاتور برای معامله کافی است؟

پاسخ خیر است، ولی توجه به چند نکته در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. فلسفه اندیکاتور obv این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند. بدین معنی که افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و در غیر این صورت روند ضعیف خواهد بود و امکان شکست روند وجود خواهد داشت. البته بر عکس این موضوع هم صدق می کند.

در واقع افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات این را نشان می دهد که حرکات قیمت ضعیف است و از پایداری مناسبی برخوردار نمی باشد، لذا OBV اندیکاتوری است که اصولا به منظور  تاییدی بر حرکات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در شرایطی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تحلیلگر بدهد. توجه داشته باشید که کلمه احتمال را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال می باشد که در کنار احتمالات دیگر باید در نظر داشته باشیم، به همین خاطر شما عزیزان قادر نخواهید بود تنها با تکیه بر این اندیکاتور به انجام معاملات خود بپردازید.

نتیجه گیری