نوسان گیری در بازار بورس چگونه امکان پذیر است؟ در تمامی بورس های جهان از این تکنیک جهت کسب سود در کمترین زمان ممکن استفاده میشود. از نظر ما این کار با سفته بازی و بورس بازی تفاوت دارد و نوعی استراتژی معاملاتی است. یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد زیادی دارد استفاده از نسبت ای.تی.آر است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است مخفف Average True Range می باشد که در نرم افزار داینامیک تریدر از قسمت منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. در این مطلب همه چیزی که باید در مورد نوسان گیری در بازار بورس به وسیله اندیکاتور ATR بدانید، اشاره کردیم پس با کد بورسی تا انتهای مطلب همراه بمانید.

(توجه داشته باشید که این مطلب در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ بروزرسانی شده است)

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان گیری در بازار بورس به عملی گفته می شود که طی آن فرد سهمی را در قیمت مناسب به دید کوتاه مدت خریداری می کند و با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود آن را به فروش می رساند و از سهم خارج می شود. جالب است بدانید که نوسانگیری در بازارهای راکد و منفی بیشتر کارایی دارد، ولی به صورت کلی و بیشتر در بازارهای صعودی بهتر است سهامداری کنیم و بعد از خرید یک سهم آن را به دید میان مدت و یا حتی بلند مدت نگهداری کنیم تا بیشترین سود را از آن دریافت کنیم. نوسانگیری خوب یا بد یک روش درآمدزایی از بورس است که مزایا و معایب مربوط به خودش را دارد و بهتر است با آموزش های آن آشنایی کامل داشته باشید و در ادامه با رقم های پایین این کار را انجام دهید تا حرفه ای شوید و همیشه سعی کنید روند بازار را در محاسبات و انتخاب سهام های خود در نظر داشته باشید تا متحمل ضرر نشوید و یا آن را کاهش دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید …  بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید. 

دریافت کد بورسیسریع و رایگان

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عددش ۱۰۴ ریال است. عموما برای ATR از عدد ۱۴ دوره استفاده می کنند. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل ۱۰۴ ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند ۱۰۴ ریال نوسان کند. از تقسیم ۱۰۴ ریال به قیمت سهم که ۱۳۷۹ ریال است ۷.۵ درصد بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند ۷.۵ درصد نوسان کند.

حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل ۵۵ ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای ۱۳۳۵ ریال به عدد ۴.۱ درصد می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد ۸۳  درصد بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

آموزش نوسان گیری در بازار بورس با اندیکاتور ATR

قیمت همیشه به سمت میانگین خود حرکت می کند، لذا زمانی که قیمت از میانگین متحرک ۱۴ روزه بالا تر می رود، اغلب نشانه آن است که به آن میانگین باز می گردد و همچنین وقتی قیمت بالاتر از میانگین ۱۴ روزه خود است. این بدان معنی است که ATR به تنهایی برای تصمیم گیری برای ورود به بازار مناسب نیست و معامله گر باید پس از تصمیم گیری برای ورود، از یک استراتژی تایید ATR استفاده کند، ولی از طرفی استراتژی مناسبی برای تعیین حد ضرر یا خروج اضطراری از بازار دارد. برای مثال، معامله گران کوتاه مدت در هر بازار معاملاتی ممکن است بخواهند نوسانات دارایی را طی مدت ۵ روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کنند.

کاربردهای اندیکاتور ATR 

مهم ترین اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه کند.

حتما بخوانید : بهترین فیلترهای نوسان گیری

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته که روش های استانداردی برای محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، اما حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را نسبت به موارد دیگر ارجح می دانند.

نکات مهم برای نوسانگیری موفق در بازار بورس

سهامی را انتخاب می کنیم که از حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل برخوردار باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت یعنی ۱ تا ۳ ماه باشد اندیکاتور های هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند. اگر اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد، درصد احتمال موفقیت افزایش خواهد یافت.

در نظر داشته باشید که بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته، ولی مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح  هستند. همچنین باید در نظر داشت که الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. اگر شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته امکان دارد الگوی ادامه دهنده نباشد. نکات تکمیلی برای نوسان گیری به شرح زیر است :

• حد ضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین می کنیم.
• به محض افزایش حجم معامله بیش از روزهای پیش، خرید را شروع می کنیم.
• هنگامی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱ درصد کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.
• هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، چنانچه اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید می کنیم.
• حد سود اغلب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است، مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ تا ۵۰ درصد با سهم بود و اگر هر روزی حتی ۱ درصد منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید از سهم خارج شد و آن را به فروش رساند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

اندیکاتور ATR نوسانات موجود در بازار معاملات را به شما نشان می دهد و اگر استراتژی شما براساس حجم معاملات باشد، می تواند ابزاری مناسب برای شما باشد. شاخص ATR برای محاسبه ساده است زیرا فقط به داده های تاریخی قیمت نیاز دارد.

به خاطر داشته باشید که بهتر است هرگز از این شاخص به تنهایی استفاده نکنید زیرا صرفا مشخص کردن نوسانات بازار نمی تواند عامل مهمی در تعیین موقعیت معاملاتی باشد، اما توصیه می شود از این شاخص با استراتژی خود و با ترکیبی از سایر شاخص ها و ابزارهای تکنیکال استفاده کنید و برای تصمیم گیری دقیق تر و حرفه ای تر در مورد ورود معاملات خود از آن استفاده کنید.

معامله گران از این شاخص برای محافظت از سود خود نیز استفاده می کنند. وایلدر ATR را برای معاملات در بازار کالاها توسعه داده و طراحی کرده است، اما اکنون بسیاری از معامله گران در انواع بازارها از جمله ارزهای رمزنگاری، سهام و شاخص ها نیز از این ابزار استفاده می کنند. این شاخص در طولانی مدت بهتر عمل می کند اما معامله گران می توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

پس یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در سهم را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص می کند. معامله گران هم از این اندیکاتور به منظور اینکه سود خود را محافظت کنند، استفاده می کنند. برای آنکه این اندیکاتور مفید واقع شود بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

در انتها امیدوارم از این مقاله که به موضوع نوسان گیری در بازار بورس به وسیله اندیکاتور ATR پرداخت، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد نوسانگیری در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.